Creazione di un ordine e fase di studio del mercato per una programmazione del trading binario

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Creazione di un ordine e fase di studio del mercato per una programmazione del trading binario

Nelle opzioni binarie è importante apprendere i principali elementi di gestione di un ordine e dei parametri da inserire in piattaforma, oltre che dei principali passaggi delle analisi da utilizzare per le migliori previsioni. In questo modo, sarà ben nota una prima programmazione dell’attività e coordinamento tra fase di studio del mercato e creazione di un ordine.

Creazione di un ordine partendo dalla conoscenza dei 4 elementi più importanti

4 sono i principali elementi di gestione di un ordine e parametri da dover inserire in piattaforma di trading per l’inserimento di un ordine:

  • Opzioni binarie, ossia la tipologia da cui voler iniziare sulla base di un obiettivo di rendimento o in base al fattore temporale. E’ in pratica la tipica scelta tra trading veloce (opzioni a 60 secondi) trading nel lungo termine (opzioni alto e basso) o trading più specifico (opzioni 30 secondi, ladder, one touch, ecc.).
  • L’asset, ossia il bene su cui voler eseguire tutte le previsioni di prezzo e che è la fase più delicata della creazione di un ordine.
  • Trade minimo, ossia gli importi minimi da investire in base agli obiettivi strategici da raggiungere e dove più alternative in piattaforma sono tra le soluzioni migliori per confermare l’iscrizione al broker.
  • Scelta della previsione e conferma dell’ordine. Poichè nel caso di operazione in the money, permetterà al trader di incassare il rendimento dell’opzione binaria.

Fase di studio del mercato con analisi fondamentale e analisi tecnica

I primi tre elementi per la creazione di un ordine, sono importantissimi per eseguire il trading con le opzioni binarie e sono essenziali da apprendere già nelle prime operazioni mediante una fase di formazione o di pratica con un conto demo. Mentre il quarto elemento sulla scelta della previsione, richiede una maggiore attenzione da parte del trader nell’apprendimento dei principi di analisi fondamentale e tecnica e passaggi da seguire per formulare un buon investimento.

Nell’analisi fondamentale, ad esempio, si stabilisce uno studio nel tempo dell’evoluzione di un prezzo di un asset, sia laddove si abbia più tempo da dedicare al trader e alla formulazione del trend nel lungo termine (per le opzioni alto e basso) e sia per individuare variazioni improvvise del trend nel breve termine (per le opzioni a 60 secondi) mediante l’attuazione di tre passaggi importanti su utilizzo costante di un calendario economico (soprattutto se la preferenza del trader è verso asset valutari) formazione su livelli e su obiettivi di investimento nel lungo o nel breve periodo, definizione e conferma dell’ordine con una piattaforma da casa o mobile. Vuoi approfondire questo tipo di analisi? Leggi qui: Opzioni binarie e l’analisi fondamentale in tre passaggi.

Nell’analisi tecnica, invece, si può puntare ad un confronto tra più mercati mediante una traccia grafica e riferimento temporale del breve o del lungo termine dalla piattaforma di trading, in modo da intervenire anche nella valutazione di opzione binaria e asset. Inoltre, l’analisi tecnica nelle opzioni binarie in tre passaggi, permette di coordinare anche la fase di studio del mercato e creazione di un ordine in base alle reali condizioni presenti, grazie ad una pratica con un conto demo, formazione per individuare le principali forze che muovono i mercati e relativa presenza nel proprio broker di opzioni.

Come aprire e chiudere una posizione sulle 60 secondi e gestire al meglio la sfera emotiva

Piattaforma di trading e fissazione di alcune regole per la gestione del tempo, sono due elementi molto importanti laddove l’obiettivo sia di eseguire un trading veloce e aprire e chiudere una posizione nel giro di un minuto, senza tralasciare anche una gestione della sfera emotiva coinvolta in tali operazioni.

La piattaforma di trading per una migliore gestione del tempo sulle opzioni a 60 secondi

La piattaforma di trading, permette di gestire tutti gli ordini aperti, in virtù di una programmazione dell’investimento sulla base dello storico delle operazioni e di nuovi obiettivi nel breve termine, ma deve essere ben controllata anche con la fissazione di alcune regole per un maggiore controllo anche della sfera emotiva coinvolta. Con il trading veloce, infatti, i prezzi tendono a cambiare molto velocemente e da qui la bravura del trader nel sapere individuare il tutto nell’ottica di un investimento con le opzioni a 60 secondi.

Bravura, che deve essere supportata anche da una buona offerta del broker nel permettere al trader di valutare velocemente le condizioni di mercato e inserire il relativo ordine per guadagnare online. A tal proposito, potrebbe essere utile fissare un punto di partenza dalla piattaforma di trading e sulla fase di creazione di un ordine, partendo da una prima fase di studio del mercato e successiva programmazione dell’investimento.

Come? Scegliendo un broker con una piattaforma di trading che permetta di gestire un ordine soprattutto in riferimento a quattro importanti elementi come presenza delle opzioni a 60 minuti (ed eventuale possibilità di poter selezionare inizialmente anche delle scadenze maggiori ma sempre nel lungo termine) asset più volatili (come quelli valutari) trade minimi (in modo da inserire anche più ordini della giornata) e conferma dell’ordine. In questo modo, il trader ha già una prima base su come poter investire sulle 60 secondi e per studiare al meglio il mercato anche in ottica di programmazione. Per maggiori dettagli su tale fase, leggi qui: Creazione di un ordine e fase di studio del mercato per una programmazione del trading binario.

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Dal controllo della sfera operativa alla gestione delle emozioni

Laddove il trader abbia un buon controllo della sfera operativa (e della piattaforma di trading) e sia in grado di inserire e gestire un ordine nel breve termine, è pronto ad investire anche su un secondo elemento molto importante per il trading veloce: il controllo del fattore emotivo. Si tratta in questo caso, di affidarsi a tecniche note come trading system, ossia regole operative da adottare nel caso di variazioni del mercato e con una attitudine del trader su rigore e disciplina del rispetto di tali regole e per non farsi coinvolgere dal fattore emotivo.

Il tempo per operare su tali opzioni, infatti, è molto limitato e non sempre è possibile valutare ogni singolo aspetto dell’investimento in modo razionale una volta aperta la posizione, da qui l’importanza di fissare in anticipo un trading system e non vanificare la capacità del trader di saper operare sulla piattaforma e gestire più ordini nel breve termine nella stessa giornata. Per maggiori dettagli, clicca qui: Trading system per guadagnare con le opzioni controllando il fattore emotivo.

La statistica al giorno d’oggi

Tra i molteplici strumenti finanziari esistenti, meritano sicuramente una citazione a parte i contratti futures e le opzioni:

Le opzioni

Le opzioni sono dei particolari tipi di contratti attraverso i quali viene garantito al possessore il diritto (e non l’obbligo) di vendere o acquistare un determinato bene, definito sottostante, ad un prezzo stabilito alla stipula del contratto stesso. Il prezzo in questione viene definito prezzo strike. Inoltre il sottostante può essere di varia natura, quali ad esempio azioni o tassi d’interesse.

Esistono due tipi di opzioni, rispettivamente denominate call e put; le prime conferiscono al possessore il diritto di acquistare il sottostante al prezzo strike, le seconde invece consentono al possessore di venderlo.

I futures

Nati a Chicago per la vendita del grano, i futures rappresentano oggi uno strumento molto utilizzato. Acquistare futures significa assicurare l’acquisto di un certo sottostante ad un determinato prezzo alla scadenza; la differenza con i precedenti è ovviamente che l’opzione conferisce il diritto di acquisto, i futures invece garantiscono l’acquisto.

Questi sono dei contratti standardizzati, infatti ogni elemento del contratto non può essere modificato dalle controparti. Essendo standardizzati, questi possono essere scambiati, e ciò rende possibile annullare impegni di acquisto o di vendita tramite compensazione, stipulando un contratto di segno opposto all’originale

Calcolo e decomposizione del PNL

Il PNL (Profitt & Loss) è un indice atto a valutare la situazione economica di una certa impresa in un determinato periodo, che solitamente va dai tre ai dodici mesi.

In generale viene calcolato tenendo conto delle quantità di un certo prodotto acquistate e vendute, e del prezzo a cui si sono concluse le transazioni:

PNL = Sell Value -Buy Value

Sell Value = Prezzo di vendita*Quantità vendute e

Buy Value = Prezzo di acquisto*Quantità acquistate

Esiste però la possibilità che le quantità vendute e acquistate non siano le stesse, caso che è decisamente più applicabile alla realtà; in tale situazione risulta necessario introdurre la Decomposizione del PNL:

PNL = REALIZED + UNREALIZED

La parte reale è deterministica, e viene ottenuta moltiplicando la quantità inferiore tra quelle di vendita e acquisto per la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. La parte “irreale” invece è aleatoria, in quanto calcolata considerando il prezzo corrente al momento delle transazioni. In generale si ottiene così:

[Max(Qb,Qs) – Min(Qb,Qs)]*(Pcor – Ps). Dove “b” indica l’acquisto, “s” la vendita, “cor” il termine corrente.

Per calcolare il PNL in questo caso è necessario anche ricorrere ad una metodologia diversa, denominata “match parziali”.

Esistono degli algoritmi per la creazione dei matching, vale a dire dei sistemi che ci consentono di, una volta separate le operazioni buy e sell, di associarle nel miglior modo possibile. Vediamo i principali tipi esistenti:

FIFO – Price/Time priority

Avviene uno split tra ordini BUY e ordini SELL.
Gli ordini di BUY sono trattati in base ad una priorità temporale, gli ordini più vecchi sono i primi ad essere eseguiti (first in first out). Preso in lavorazione un ordine di BUY questo viene messo in corrispondenza con l’ordine di SELL al prezzo migliore.
Terminata la quantità disponibile al miglior prezzo ASK viene presa in considerazione la quantità successiva rimasta con prezzo migliore.

Pro-Rata

Pro-Rata ignora il tempo in cui gli ordini sono stati posizionati e le associazioni vengono effettuate in base alle quantità relative (sul totale) di ciascun ordine partendo dal miglior prezzo ASK. Questo algoritmo si basa esclusivamente su una priorità di prezzo.

Visual Studio: oggetti fondamentali e caratteristiche

Visual Studio è un ambiente di programmazione open source sviluppato da Microsoft che consente di programmare in più linguaggi, come ad esempio C++, C#, e C. E’ però molto più semplice e intuitivo di tanti suoi simili, e di seguito si presenteranno i suoi elementi fondamentali.

In generale, per definire una variabile, essa va dichiarata all’interno di una classe, ed è ovviamente importante il modo in cui si dichiara. Le variabili numeriche possono essere dichiarate con il termine Integer, ovvero contenente numeri interi, oppure Decimal o Double, se contiene numeri decimali. Un tipico esempio di variabile numerica intera è l’età o il numero di figli di una certa persona.

Le variabili dicotomiche, vale a dire quelle che prevedono solo due risposte (es: Si vs No) vengono indicate con il termine Boolean.

Le variabili alfanumeriche vengono indicate con il termine String, o più generalmente StringBuilder. Un esempio di questo tipo di variabili può essere il cognome o il nome di una certa persona.

Essendo un programma dalle tante sfaccettature, Visual Studio riconosce anche variabili inerenti al tempo, ad esempio le date, indicate con il termine Date, oppure i periodi, rappresentati da TimeSpan.

Principali strategie di trading e metriche per la valutazione

Una volta raccolti i dati, come spiegato nei precedenti articoli, è compito del quant creare delle strategie e le rispettive metodologie per valutarne la relativa redditività e rischiosità.

Una strategia di trading è composta da un’insieme di ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari all’interno di un mercato. L’obiettivo può essere duplice: massimizzare il profitto fermo restando un certo livello di rischio o, alternativamente, minimizzare il rischio dato un certo livello di profitto. Per perseguire i suddetti esistono ovviamente più approcci, e di seguito vengono presentati alcuni fra i principali:

Mean reversion: la strategia mean reversion è sicuramente una delle più comuni nei mercati e si basa sull’ipotesi che il prezzo di un certo titolo tenda a tornare verso la sua media in un certo intervallo di tempo.
Quando il prezzo corrente è inferiore al prezzo medio, il titolo è considerato interessante per l’acquisto, con l’aspettativa che il prezzo aumenti; quando invece tale prezzo è superiore al prezzo medio, il titolo in questione diventa interessante per la vendita, aspettandosi infatti una diminuzione di prezzo.

Trading direzionale: osservando la serie storica dei prezzi di uno strumento finanziario, si possono distinguere 2 fasi: il trend e la congestione. Il primo è caratterizzato da un andamento a lungo termine crescente o decrescente del prezzo; in particolare, parliamo di trend crescente o decrescente quando vi è la presenza di una serie di massimi crescenti o di una serie di minimi decrescenti. Il trading direzionale è una strategia che consiste nel prevedere anticipatamente un andamento, in base alle informazioni disponibili, cercando di ottenere il maggior profitto possibile.

Trading on news: la strategia trading on news consiste nell’utilizzo di informazioni rilevanti che potrebbero modificare l’andamento di un certo titolo al fine di ottenere un profitto.

Bande di Bollinger: un’ulteriore strategia è quella basata sulle bande di Bollinger. Queste bande vengono definite tramite la media mobile, la volatilità del titolo e un coefficiente moltiplicativo arbitrario F:

La strategia, che verrà poi approfondita in un successivo articolo, si basa sull’andamento del prezzo rispetto alle bande appena descritte.

Le strategie, qualunque natura essere assumano, possono ovviamente variare a seconda dell’obiettivo che si vuole perseguire; inoltre, per valutarne l’efficienza, esistono alcuni indici:

Calmar Ratio: questo indice consente di misurare il rendimento totale di una strategia in rapporto al drawdown risk. Serve quindi per confrontare il potenziale rendimento con il livello di rischiosità di un dato investimento, dove la rischiosità viene rappresentata dalla massima perdita possibile.

Calmar Rario= (Compounded Annual Rate of Return / Maximum Drawdown)

Sharpe Ratio: consente di studiare e confrontare l’efficienza di strumenti finanziari omogenei; nello specifico misura il rapporto tra il maggior rendimento di un fondo rispetto al rendimento di un prodotto finanziario senza rischio e la sua volatilità. Maggiore è il valore dell’indice e più è ottimizzato il rapporto rendimento-rischio.

rp = rendimento portavoglio
σ p = volatilità portafoglio
rf = tasso di interesse privo di rischio

Sortino Ratio: misura il rendimento aggiuntivo di un certo portafoglio rispetto al tasso di rendimento minimo accettabile (MAR, Minimum Accetable Return) o rispetto al tasso risk free.

rp = tasso degli investimenti privi di rischio
rf = “rendimento obiettivo” dell’investimento
DSR = Downside Risk

Ove il DSR è una misura gli scostamenti verso il basso del rendimento del titolo in questione dal rendimento minimo accettabile, che esprime quindi quella parte di volatilità non gradita dall’investitore.

Big Data: un nuovo modo di fare statistica

Con il termine Big Data si intende una mole di dati di gran lunga superiore allo standard a cui si era abituati fino a qualche anno fa e l’insieme delle metodologie necessarie per raccoglierli ed analizzarli. Naturalmente, data l’elevata numerosità dei dati che vengono immagazzinati, le applicazioni sono molteplici. Un settore che sicuramente può giovare di questa innovazione è quello della finanza.

Come e dove si immagazzinano i dati?

I dati vengono raccolti in archivi molto grandi che prendono il nome di DBMS (Database Management System), che oltre a contenere i dati consentono anche di gestirli e manipolarli in funzione del proprio scopo. Viene da chiedersi quale sia però la differenza con le tradizionali banche dati, e la risposta è che un DBMS è pensato per sistemi multi-utente.

Un altro elemento fondamentale in quest’ottica è il Data Warehouse (letteralmente, magazzino di dati), al quale si arriva dal DBMS applicando la procedura ETL (Extract Trasform and Load).

  • Extract: rappresenta il processo di estrazione dei dati, che può essere effettuata tramite la tecnica push o pull. Se l’estrazione dei dati segue la strategia push le fonti vengono spinte a generare estratti a intervalli regolari e a trasferirli al Data Warehouse. Nel caso della strategia pull è il Data Warehouse ad attivare l’estrazione dei dati;
  • Transform: i dati estratti vengono normalizzati e tradotti nel formato adatto al database di destinazione;
  • Load: la fase di caricamento prevede il salvataggio dei dati trasformati nei rispettivi database di destinazione del Data Warehouse.

Il Data Warehouse è infatti un insieme di dati grezzi, ma mente il DBMS si limita a registrare i dati, questo invece li aggrega per fini analitici.

Come si effettuano le analisi?

Partendo da questa grande quantità di dati, a seconda dell’obiettivo che si ha, è necessario estrapolare gli stessi e analizzarli: le procedure che competono a questo vengono raccolte in quella che è definita fase del Data Mining. Gli statistici che lavorano in tal senso fanno utilizzo di software avanzati, in grado di trattare grandi matrici di dati, ad esempio SPSS, SAS o R. In generale, l’insieme delle tecniche necessarie ad analizzare i dati prende il nome di OLAP (On-line Analytical Processing).

Sono ovviamente molte le procedure statistiche applicabili ai dati, e variano a seconda del tipo di variabili a disposizione e dell’obiettivo, di cui le più comuni sono analisi cluster, analisi in componenti principali o modelli lineari generalizzati, come ad esempio il modello logistico binario. Per attuarle però è necessario ricorrere a metodologie particolari proprie del big data, ovvero di Machine Learning e Deep Learning.

Una volta ottenuti i risultati invece, si ricorre alla pianificazione e successiva attuazione di strategie volte a perseguire gli obiettivi richiesti dalle società, ad esempio la massimizzazione del profitto tenendo fisso un certo livello di rischio, o la minimizzazione del rischio fermo restando il profitto.

Programmazione ad oggetti vs procedurale: che differenze ci sono?

Quando si parla di linguaggi di programmazione occorre sempre fare una distinzione tra quella ad oggetti (o eventi) e quella di tipo procedurale. Di seguito si parlerà dei principali aspetti delle due, evidenziandone le principali caratteristiche e differenze.

La programmazione ad eventi (detta OOP) è sicuramente più complessa rispetto a quella di tipo procedurale; difatti, prima di iniziare a scrivere un qualsiasi programma, è necessario dichiarare anticipatamente il tipo e il numero degli oggetti necessari, e fornire degli input che diano luogo ad eventi che poi guidano il programma. Programmare ad eventi significa dunque creare delle azioni con cui il sistema risponde al verificarsi o meno di un certo evento.

Gli eventi in questione possono essere interni o esterni: nel primo caso, la funzione handler (un sottoprogramma chiamato “gestore degli eventi”) che darà il via ad una procedura di azioni. Nel secondo caso invece, gli eventi possono essere rappresentati da pulsanti, campi di testo, click del mouse ecc..

La programmazione di tipo procedurale invece, consiste nel creare blocchi del codice sorgente distinti fra loro per nome e racchiusi da dei delimitatori. I blocchi non sono altro che funzioni che vengono pensate per avere un obiettivo specifico e che possono essere richiamate con un particolare codice. La particolarità è che le istruzioni vengono eseguite in successione dopo essere state organizzate in questi blocchi. Esempi di programmazione di questo tipo sono sicuramente Cobol e Fortran.

Principali strumenti finanziari

Con il termine strumento finanziario si intende una gamma di differenti prodotti finanziari che vengono poi utilizzati per gli investimenti. Nello specifico ci si riferisce ai valori mobiliari, ai contratti su strumenti derivati e agli strumenti del mercato monetario. Ovviamente ne esistono molti tipi differenti:

Azioni: un’azione è semplicemente un titolo che rappresenta una quota della proprietà di una certa società. Il possessore di tale titolo viene definito azionista, e l’insieme delle azioni è denominato capitale azionario. Lo scopo con cui vengono emesse azioni è quello di far recuperare liquidità al proprietario, così da poter fare investimenti, mentre l’acquirente si riserva il diritto di una quota dell’eventuale profitto futuro. Il valore delle azioni, come si intende, è variabile nel tempo.

Opzioni: le opzioni sono dei veri e proprio contratti, secondo i quali si garantisce al possessore il diritto di comprare o vendere un certo titolo, definito sottostante, ad un prezzo prestabilito entro una certa data, in cambio di una cifra (prezzo strike), pagata da esso al momento della stipula del contratto stesso.

Futures: anche i futures, così come i precedenti, sono dei contratti, ma si differenziano da essi poiché hanno una “consegna futura”. Consistono infatti in un contratto fra due parti, che spesso non sono in contatto diretto, per comprare o vendere un’attività in una certa data futura ad un prezzo prefissato.

Obbligazioni: le obbligazioni sono dei titoli di debito emessi da enti pubblici o società con lo scopo di ottenere liquidità. Il possessore delle obbligazioni, alla scadenza, ha il diritto di ricevere una somma comprensiva di quella spesa per acquistare il titolo sommato ad un certo interesse calcolato su tale cifra. Un tipico esempio di obbligazioni sono i titoli emessi dallo Stato.

Stock: le opzioni stock garantiscono il diritto di acquisire azioni di una società ad un prezzo prestabilito, detto strike; la loro particolarità è che riguardano solo società quotate, e vengono offerte dalle società stesse ai dipendenti con l’obiettivo di aumentare il loro valore.

Vengono inoltre definiti alcuni strumenti legati all’ambito finanziario:

Il prezzo bid è il prezzo al quale il dealer è disposto ad acquistare uno strumento finanziario.

Il prezzo ask è quello al quale il dealer è disposto a vendere uno strumento finanziario, solitamente è maggiore del bid.

Il differenziale tra queste due grandezze viene definito Spread.

Contango: indica una situazione in cui i prezzi forward sono superiori al prezzo spot corrente. Allora la curva forward si inclina verso l’alto.

Backwardation: indica una situazione in cui i prezzi forward sono inferiori al prezzo spot corrente, per cui la curva forward si inclina verso il basso.

• Se c’è equilibrio tra domanda e offerta, allora vi è contango.

•Offerta eccessiva implica un ampliarsi del contango.

•Eccesso di domanda da vita al backwardation.

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